Lucrando de opções semanais: como ganhar periódicos de opções de opções semanais consistentes de negociação de renda.
Descrição.
O lucro das opções semanais é um guia claro e prático para obter uma receita consistente de opções de negociação. Em vez de confundir os leitores com fórmulas de matemática complexas, este livro concentra-se no processo consistente de lucrar com as séries semanais de opções, utilizando uma série de trades simples. Apoiado pelos trinta anos de experiência do autor como comerciante de opções profissionais e criador de mercado, essas idéias e técnicas permitem que comerciantes e investidores individuais ativos gerem receita regular e mitiguem o risco. Os leitores aprenderão os mecanismos fundamentais que impulsionam as opções semanais, as forças de mercado que as afetam e as técnicas de análise que as ajudam a gerenciar negócios.
As opções semanais são estruturadas como opções mensais convencionais, mas expiram a cada semana. O interesse aumentou desde a sua criação há três anos e atualmente representa até trinta por cento do volume total de opções, negociado em todos os principais índices, bem como em ações de alto volume e ETFs. Este livro é um guia para usar opções semanais de forma eficiente e eficaz como investimentos geradores de renda, com orientação prática e assessoria especializada em estratégia e implementação.
Descubra os ciclos e a dinâmica do mercado no trabalho Aprenda técnicas fundamentais de análise fundamental e técnica Compreenda o léxico e o ciclo de vida da opção Ganhe confiança na gestão de negócios e risco atenuante.
As opções semanais podem ser integradas com qualquer estratégia de opções existente, mas são particularmente favoráveis às estratégias de spread de crédito e às negociações de curto prazo com base em padrões técnicos. Para os investidores que procuram um método fácil de implementar e fácil de gerar uma renda consistente, o lucro das opções semanais fornece a sabedoria da experiência com conselhos práticos e acionáveis.
Índice.
CAPÍTULO 1 Psicologia do mercado: o conjunto da mente de um comerciante 1.
The Reed Mentality: Bubbles 2.
A Bolha do Mar do Sul 1711 & # 8211; 1721: Comércio, guerra e colusão governamental 2.
O pânico do algodão de 1837: terra, commodities e governo 4.
O pânico de 1893: as ferrovias não têm limite superior 6.
11 de setembro de 2001: o preço nunca pode subir de novo 7.
The Commodity Bubble of 2008: o preço nunca pode mais cair 8.
Bitcoin 2009 até o presente: Crypto-Currency Atende Greed 10.
Lições a serem aprendidas 11.
Capítulo 1 Questionário 12.
CAPÍTULO 2 ModernMarkets 15.
Mercados de capital 15.
Fluxo de Fundos 17.
Futuros Mercados: Origens 18.
Cálculo dos valores futuros do contrato 18.
Futuros de índice de ações 20.
Futuros de índices versus ações 21.
Forex: Moedas 22.
Capítulo 2 Questionário 23.
CAPÍTULO 3 Análise técnica versus análise fundamental dos preços 27.
Capítulo 3 Questionário 29.
CAPÍTULO 4 Fases do mercado 31.
Breakout to the Trend 33.
Capítulo 4 Questionário 37.
CAPÍTULO 5 Relação do tempo e do preço 41.
Capítulo 5 Questionário 48.
CAPÍTULO 6 Introdução às Opções 51.
Glossário de opções básicas 51.
Vocabulário de opções de trabalho 56.
Capítulo 6 Questionário 58.
CAPÍTULO 7 O OptionModel 63.
Jogos de Chance 63.
Ar no balão 66.
Capítulo 7, Quiz 67.
CAPÍTULO 8 A Cadeia de opções 71.
Capítulo 8 Quiz 80.
CAPÍTULO 9 Opções Estratégias de Negociação 83.
Por que vender opções desnudas é sempre errado! 83.
Operações de opções adequadas 85.
The Credit Spread 91.
Capítulo 9 Questionário 100.
CAPÍTULO 10 Por que as opções de comércio semanal? 105.
Comprando uma chamada ou uma colocação 110.
Questionário do Capítulo 10 113.
CAPÍTULO 11 Revisão intercalar 115.
Preço de mercado 116.
Fases do mercado 117.
Relação de tempo e preço 117.
Vocabulário de opções 117.
Teste dos Capítulos 1 e # 8211; 10 119.
CAPÍTULO 12 Desvio Padrão & # 8212; Matemática do Ciclo de Preços 127.
Capítulo 12 Questionário 131.
CAPÍTULO 13 Negociação em uma fase de congestionamento do mercado 133.
Trade One: comprando uma opção definitiva 136.
Trade Two: Credit Spreads 139.
Comércio Três: Reversões de Risco 143.
Trade Four: Backspread (1 & # 215; 2 para Even) 146.
Capítulo 13 Questionário 151.
CAPÍTULO 14 Negociação em uma fase de tendência do mercado 155.
Trade One: comprando uma opção definitiva 156.
Trade Two: Credit Spreads 160.
Comércio Três: Reversões de Risco 163.
Trade Four: Backspread (1 & # 215; 2 para Even) 165.
Capítulo 14 Questionário 168.
CAPÍTULO 15 Negociação na Fase Blowoff do Mercado 173.
Trade One: comprando uma opção definitiva 175.
Trade Two: Credit Spreads 177.
Comércio Três: Reversões de Risco 180.
Trade Four: Backspread (1 & # 215; 2 para Even) 182.
Capítulo 15 Questionário 183.
CAPÍTULO 16 Selecionando uma carteira para negociar 187.
Diversificação por produto 190.
Diversificação por Dólar de Risco 191.
Capítulo 16 Questionário 193.
CAPÍTULO 17 Gerenciando seu patrimônio 197.
Risco de ruína 197.
Capital de risco 198.
Capital inicial 200.
Capítulo 17 Questionário 201.
CAPÍTULO 18 Organizando Negociações e FAQs 203.
Primeiro passo: observando sua carteira 203.
Segundo Passo: Observando a Tendência Principal e Fazendo um Comércio 204.
Terceiro Passo: o montante de capital necessário para negociar cada estratégia 204.
Perguntas freqüentes 205.
Exame Final: 100 Perguntas 207.
Apêndice I: Respostas ao Capítulo Quizzes 222.
Apêndice II: Dias até expiração dos valores da vigência 235.
Glossário de Termos de Opções 237.
Sobre o autor 247.
Informação sobre o autor.
ROBERT J. SEIFERT é um comerciante de opções independente com mais de 38 anos no setor de valores mobiliários. Ele publicou artigos no Barron e no Wall Street Journal, descrevendo seu modelo comercial exclusivo e altamente considerado.
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O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.
Ver detalhes em cada comércio colocado desde o início.
Transparência total em cada comércio colocado desde então. As declarações estão disponíveis sob solicitação para fins de verificação. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro. Trading futures & amp; as opções envolvem um risco substancial de perda e não são adequadas para todos os investidores.
Desde Going Live: Rentabilidade.
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Resultados de fevereiro de 2016.
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O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.
Resultados de março de 2016.
O S & amp; P 500 teve uma março incrível, aumentando mais de 6%. Nosso sistema de negociação de opções conseguiu fazer muito bem, apesar de uma queda na volatilidade e, portanto, os prêmios coletados. Nós superamos o índice mais amplo em pouco mais de 1%.
O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.
Resultados de abril de 2016.
Um desempenho sólido em abril compensou um ganho de cerca de 3,00%.
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Resultados de maio de 2016.
Uma performance sólida durante maio compensou um ganho de cerca de 4,60%.
O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.
Resultados de junho de 2016.
Junho ainda não terminou, mas parece que podemos ter o nosso primeiro mês perdedor desde que foi ao vivo. A partir de 27/06/16, o sistema de opções semanais diminuiu ligeiramente. Nós sobrevivei ao voto de Brexit, de modo que um pouco de revestimento de prata.
O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.
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Draw Draw máximo: como esses dados devem ser usados?
O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.
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O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro. A negociação de Futuros e Opções envolve um risco substancial de perda e não é apropriada para todos. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou será capaz de alcançar lucros ou perdas semelhantes às exibidas.
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Informações sobre negociação de opções e investimentos alternativos.
Você precisa de ajuda com estratégias de investimento ou compreende suas opções de investimento? Nós temos a informação que você precisa! Em opções mensais por meio de opções, você encontrará acesso a informações sobre negociação de opções e muitos outros recursos úteis para ajudá-lo a maximizar seus investimentos. Se você é novo no mercado ou você está negociando ações e opções por muitos anos, podemos ajudar. O site do Monthly Cash Thru Options apresenta informações e estudos de caso sobre opções de spread de crédito e opções de condores de ferro, dando-lhe uma visão de um poderoso veículo de investimento alternativo. Informe mais sobre o que você encontrará em Opções mensais por meio de dinheiro.
Opções mensais de opções de caixa através de opções:
Opção Trading Information & mdash; Se você não tem certeza se a negociação de opções é adequada para você, clique na seção Opções de Why para descobrir mais sobre o básico das opções de negociação. Aqui, você descobrirá como negociar as opções de spread de crédito e ferro condors corretamente para resultados poderosos. Esta seção também aborda a visão de ganhar retornos mais altos e como começar com seus investimentos. Filosofia de Investimento & mdash; Isso incluirá informações sobre os benefícios de escolher opções comerciais e as muitas opções que você terá ao entrar no mercado. Opções mensais de dinheiro através de opções irão explicar suas escolhas para que você possa tomar as decisões certas para seus investimentos alternativos. ROI Chart & mdash; Acompanhe o retorno do investimento (ROI) para vários cenários de negociação de opções para obter uma melhor compreensão de seus ganhos potenciais. Centro de Aprendizagem - O Centro de Aprendizagem de Opções de Dinheiro Mensal através de informações sobre Credit Spread, Iron Condor, Seleção de Preços de Partidas, o uso de indicadores técnicos, como o Índice de Força Relativa, os detalhes de recompensa de risco em torno de spreads de crédito de chamadas de urso e spreads de crédito de Bull Put, e muito mais. Começando & mdash; Se você estiver pronto para começar, as opções mensais de troca de dinheiro irão orientá-lo através do processo para que você possa trocar as opções com sucesso. AutoTrade & mdash; Em Opções mensais de caixa através de opções, você pode se beneficiar do nosso serviço AutoTrade, onde nós vamos fazer a negociação por meio de corretores de opções on-line melhores em classe para negociação simples e eficiente de sua conta de investimento alternativo. O processo é simples, acessível e sem complicações. Inscrever-se em Opções mensais de caixa através de opções dá-lhe acesso a este e outros benefícios de investimento. Artigos & amp; Blogs & mdash; A equipe do Monthly Cash Thru Options oferece acesso a blogs e artigos que irão aprofundar a compreensão do mercado e do spread de crédito e da troca de opções de ferro de condor para que você possa negociar opções com total confiança. E mais.
As opções mensais de troca de dinheiro oferecem acesso à informação que você precisa para encontrar o sucesso no mercado hoje. Como especialistas no mercado de negociação de opções, estamos aqui para ajudar quando você mais precisa.
As 5 estratégias de negociação de opções semanais mais eficazes.
Na Parte 1 do Relatório de Maestria de Opções Semanais, discutimos As 5 Estratégias de Negociação de Opções mais efetivas que os comerciantes inteligentes estão usando para gerar lucros semanais (leia abaixo). Fique atento para a Parte 2, onde discutimos como identificar de forma fácil e eficiente as propostas de opções semanais interessantes atraentes todos os dias # 8230;
As opções semanais proporcionam aos comerciantes a flexibilidade para implementar estratégias de negociação de curto prazo sem pagar o valor do valor de tempo extra inerente às opções de expiração mensal mais tradicionais. Assim, os comerciantes podem agora negociar com mais custo efetivo eventos de um dia, como ganhos, apresentações de investidores e apresentações de produtos. A flexibilidade é agradável e tudo, mas provavelmente está se perguntando quais as estratégias específicas que devo usar para gerar lucros semanais a partir de opções semanais? Bem, estou tão feliz que você perguntou; Vejamos agora as 5 Estratégias de Negociação de Opções Semanais Mais Populares:
1. Chamadas semanais cobertas: procurando gerar algum rendimento extra premium em sua carteira? Bem, não procure mais, tenho a estratégia para você: Opções semanais de chamadas cobertas. Em essência, o que você quer fazer nesta estratégia é vender opções de chamadas semanais contra participações de ações existentes (chamadas cobertas) ou comprar ações e vender simultaneamente opções de chamadas semanais contra a nova participação em ações (buy-write). A expiração semanal das opções de compra vendidas permite que você colete renda adicional em sua posição, semelhante a um dividendo, mas pagando a cada semana. Ao longo do tempo, a estratégia de chamadas cobertas superou as estratégias simples de compra e retenção, proporcionando maiores retornos com dois terços da volatilidade. No entanto, se as ações do movimento subjacente forem significativamente mais altas e através da greve vendida, seu retorno provavelmente será menor que se você não vendeu as chamadas (embora ainda seja positivo). Utilizamos esta ferramenta de negociação única para exibir potenciais candidatos de chamadas cobertas semanais e publicar uma amostra de nossos negócios por semana, então fique atento.
2. Devido à queda exponencial do tempo em opções semanais, a maioria dos comerciantes prefere vender opções semanais e compreensivelmente assim. Na estratégia de chamada coberta destacada acima, os comerciantes podem coletar a rápida deterioração do tempo vendendo as chamadas semanais contra uma posição de estoque longo. A venda de peças nuas, em teoria (paridade de chamada de chamada), equivale a uma estratégia de compra e escrita, embora os requisitos de inclinação e margem alterem a imagem um pouco. Eu acho que o que eu estou tentando dizer é que todas as coisas são iguais. Eu preferiria vender opções semanais, no entanto, há momentos em que eu gostaria de comprar opções semanais para o potencial de experimentar ganhos maiores, potencialmente desabafados. Nessas circunstâncias, recomendo comprar opções semanais profundas no dinheiro (DITM). Concentrando-se em opções semanais DITM, opções com um delta em excesso.
80%, você pode efetivamente limitar a deterioração do tempo rápido na longa e semanal opção, pois o delta alto faz com que a posição da opção semanal longa ativa se mova como estoque (delta de 0.80 significa que a opção moverá $ 0.80 por cada movimento de $ 1.00 no subjacente). Esta é uma maneira fenomenal de aproveitar a alavanca da opção e limitar a deterioração.
3. Os spreads de crédito são populares porque permitem que os comerciantes vendam os níveis de upside (spreads de chamadas) ou downside (spreads) com uma recompensa de risco bloqueada desde o início do comércio. Por exemplo, diga que acredita que o estoque XYZ não se moverá acima do nível de US $ 80 na semana que vem e você gostaria de expressar essa tese sob a forma de opções semanais. Uma maneira de fazer isso é simplesmente vender a opção de chamada semanal de US $ 80. Infelizmente, sem o estoque subjacente, esta venda de opção de chamada semanal exigiria uma margem substancial em sua carteira, já que a perda potencial máxima no comércio é teoricamente infinita. No entanto, você pode reduzir a perda potencial máxima e o requisito de margem simplesmente comprando uma chamada de greve mais alta (ou seja, US $ 85) para proteger sua posição de chamada semanal curta. Você seria curto o spread de chamadas semanais de US $ 80 a US $ 85 em XYZ, tendo cobrado um prémio líquido com um potencial máximo de perda da largura da greve ($ 85- $ 80) - (prémio coletado).
4. Out-of-the-Money (OTM): Caso contrário, conhecidos como "bilhetes de loteria", os comerciantes às vezes gostam de comprar uma saída das opções de dinheiro semanal, na esperança de que um pequeno investimento possa render retornos enormes. Acontece, não me interprete mal, mas esta estratégia geralmente implica semanas e semanas de pequenas perdas e, idealmente, uma grande vitória para compensar as perdas acumuladas. A estratégia de "bilhete de loteria" é muitas vezes utilizada em casos de especulação M & amp; A, anúncios da FDA e previsões de ganhos extraordinários.
5. Calendários de Calendário de Opções Semanais: os Sinais de Negociação de Opções, os caras fazem um bom trabalho de cobrir o calendário se espalhar no relatório de Estratégias de Opções Rentáveis, mas aqui está um bom resumo da estratégia de spread de calendário de opções semanais de um relatório recente da OTS:
Uma das novas oportunidades apresentadas pela chegada dessas opções semanalmente disponíveis recentemente é a capacidade de trocar o que eu chamo de calendário de "hit and run". Lembre-se de que um spread de calendário é um spread de duas pernas, construído vendendo uma opção mais curta e comprando uma opção mais datada. O mecanismo de lucro é a taxa de decadência de tempo relativamente mais rápida na opção de curto prazo.
Calendário se espalha de forma confiável atingir a sua rentabilidade máxima no vencimento na tarde de sexta-feira da perna curta, quando o preço do subjacente está no preço de exercício. Antes da disponibilidade recente dessas opções semanais, os spreads de calendário eram normalmente construídos com cerca de 30 dias de expiração na perna curta.
Nesses calendários construídos de forma clássica, os riscos são dois:
1. Movimento do preço do subjacente além dos limites da rentabilidade.
2. Aceleração da volatilidade da opção mais datada que o comerciante possui.
Hit and run calendários diferem em risco um pouco. Os movimentos de volatilidade raramente ocorrem em qualquer lugar próximo ao ritmo acelerado do movimento dos preços. Devido a esta característica, o risco primário nestes calendários de curta duração é o preço do subjacente. A ocorrência ocasional de volatilidade com ponta na opção curta aumenta significativamente a probabilidade de rentabilidade à medida que a volatilidade elevada decai para zero no vencimento.
Um dos subjacentes muito líquidos que negociou ativamente opções é AMZN. No meio do dia 29 de agosto, a AMZN estava em US $ 205,50 e continuava a tendência maior a partir de um padrão básico. Um olhar rápido no painel de opções mostrou a opção de greve semanal de 210, tendo 4 dias de vida à esquerda e consistindo inteiramente de prêmio de tempo (extrínseco), estava negociando com uma volatilidade de 42,9%, enquanto a opção mensal de setembro que eu compraria tinha uma volatilidade de 41,6%.
Esta situação é chamada de inclinação de volatilidade positiva e aumenta a probabilidade de um comércio bem-sucedido. Entrei no comércio e possuí o gráfico P & amp; L resultante:
Continuei a monitorar o preço, sabendo que o movimento além dos limites da minha gama de rentabilidade exigiria ação. No meio do dia 31 de agosto, 48 horas após o comércio, o limite superior de rentabilidade estava sendo abordado como mostrado abaixo:
Como a ação de preços permaneceu forte e o ponto de equilíbrio superior foi ameaçado, optei por adicionar um calendário adicional para formar um calendário duplo. Esta ação exigiu o compromisso de capital adicional e resultou em elevar o ponto BE superior de 218 para pouco mais de 220 como mostrado abaixo. Acertar e executar calendários deve ser gerenciado de forma agressiva; Não há tempo para recuperar do movimento de preços inesperados.
Pouco depois de adicionar a propagação do calendário adicional, a AMZN recuperou algumas das recentes corridas e nem o ponto BE do calendário foi ameaçado. Fechei o comércio no final da tarde de sexta-feira. A indicação para sair do comércio foi a erosão do tempo premium das opções, era curto para níveis mínimos.
Os resultados do comércio foram um retorno de 67,5% sobre o risco máximo de capital gerenciado permitido e um retorno de 10,6% sobre o capital comprometido. Se o segundo calendário não tivesse sido necessário para controlar o risco, os retornos teriam sido substancialmente maiores.
Este é apenas um exemplo do uso de opções em uma posição estruturada para controlar o risco de capital e retornar lucro significativo com gerenciamento de posição mínimo. Essas oportunidades rotineiramente existem para o comerciante de opções experientes.
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